\copy
är inte ett SQL-kommando, det är ett kommando specifikt för Postgres terminalklient psql och kan inte användas i detta sammanhang.
Använd copy_expert(sql, file, size=8192)
istället, t.ex.:
sql = "COPY (SELECT * FROM a_table WHERE month=6) TO STDOUT WITH CSV DELIMITER ';'"
with open("/mnt/results/month/table.csv", "w") as file:
cur.copy_expert(sql, file)
Läs mer om funktionen i dokumentationen.