Du fattade nästan rätt, du behöver bara markera kryssrutan "Sätt kolumnnamn i första raden" och sedan starta exporten. Det borde göra jobbet.
EDIT::
Eftersom du gör det själv kan du få fältnamnen med denna MYSQL-fråga:
SELECT `COLUMN_NAME`
FROM `INFORMATION_SCHEMA`.`COLUMNS`
WHERE `TABLE_SCHEMA`='yourdatabasename'
AND `TABLE_NAME`='yourtablename';