Jag är rädd att du har missuppfattat dokumentationen. (Och jag håller med om att det inte är särskilt tydligt.)
Redis-operationer, oavsett om det är kommandon eller Lua-skript, kan bara fungera när alla nycklar finns på samma server. Syftet med regeln för nyckelöverföring är att tillåta klusterservrar att ta reda på var de ska skicka skriptet och att misslyckas snabbt om alla nycklar inte kommer från samma server (vilket är vad som hände i ditt fall).
Så det är ditt ansvar att se till att alla nycklar du vill använda finns på samma server. Sättet att göra det är att använda hash-taggar för att tvinga nycklar att hasha till samma plats. Se dokumentationen för mer information om det.