Inte säker på om ditt datumfält är indexerat. Om de är de "konkat" exemplen som andra har gett kanske inte fungerar särskilt bra.
Som ett alternativ kan du använda en fråga i formen:
select *
from foo
where (date > lower_date and date < upper_date) -- technically this clause isn't needed if they are a day apart
or (date = lower_date and time >= lower_time)
or (date = upper_date and time <= upper_time)
Det är inte snyggt men det fungerar och tillåter mysql att använda index på datumfältet om de finns.
Så din fråga skulle vara
SELECT time,
close
FROM intraday_values
where (date > "2005-03-01" and date < "2005-03-02")
or (date = "2005-03-01" and time >= "15:30")
or (date = "2005-03-02" and time <= "15:14")