Jag ser att du har provat detta, men syntaxen jag använder är:mysql_query("SET NAMES utf8"). Din syntax kan vara korrekt, jag har bara aldrig sett det så förut.
Exempel:
// connect to database stuff
$Connection = mysql_connect($server, $username, $password)
or die ("Error connecting to server");
// connect to database stuff
$db = mysql_select_db($database, $Connection)
or die ("Error selecting database");
mysql_query("SET NAMES utf8");