Du bör besluta transaktionen, lägg till kommandona:
...
conn.commit()
conn.close()
Alternativt kan du ställa in anslutningen i autocommit-läge:
conn = psycopg2.connect(user='a', password='a', dbname='a')
conn.autocommit = True
cur = conn.cursor()
cur.callproc('try_create', ())
conn.close()
Läs mer om transaktioner i psycopg2.