Lua-bitarna i detta är bra; felet du får är att C-bitarna inte finns där.
I allmänhet, när du använder ett C-bibliotek, måste du se till att du har C-bibliotekets -dev (för Debianish) eller -devel (för Redhatish)-paketet installerat.
I ditt fall kan du förmodligen bara göra följande som root på din box:
yum install postgresql-devel
...och försök sedan installera din luarocks igen.
Eller så kan du prova OS-paketet istället:
yum install lua-sql-postgresql
Jag föredrar personligen att använda OS-paketen för stabila Lua libs som inte förändras mycket, men det är ditt samtal...