FÖRENA ALLA och INTE IN tillsammans

Delarna av en UNION hanteras som separata frågor, så du kan gruppera dem i en underfråga:

SELECT Name 
FROM (Select Name from Fname
      UNION ALL
      Select Name from Lname)sub
WHERE Name NOT IN (Select Name from Exceptions)

Du kan behålla det som UNION ALL om du inte bryr dig om dubbletter.