Din syntax fungerar nästan i SQL Server 2008 (men inte i SQL Server 2005):
CREATE TABLE MyTable (id int, name char(10));
INSERT INTO MyTable (id, name) VALUES (1, 'Bob'), (2, 'Peter'), (3, 'Joe');
SELECT * FROM MyTable;
id | name
---+---------
1 | Bob
2 | Peter
3 | Joe
När frågan besvarades framgick det inte att frågan avsåg SQL Server 2005. Jag lämnar det här svaret här eftersom jag tror att det fortfarande är relevant.