Inte ett kortkommando.
Det enda valet är att öppna en annan session, använd VISA PROCESSLISTA och sedan KILL QUERY den du vill avsluta.
Du kan också använda mysqladmin kommandoradsverktyg för att utfärda dessa kommandon.
Hur som helst, det kräver att du loggar in. Så det är inte så stor fördel jämfört med att bara trycka på Ctrl-C.