Kort sagt, om din app är flerspråkig och lagrar flera språk inom samma tabeller, är du mest skruvad och bör oroa dig för att sortera/sortera utanför databasen -- utf8_general_ci är då lika bra som alla andra.
Om det bara stöder ett enda språk, klarar du dig bra genom att ställa in korrekt sortering på db-nivå -- i ditt fall utf8_danish_ci faktiskt, eftersom det är samma sak som norska om wikipedia är något att gå efter.
Om du skulle vilja läsa mer om sammanställning, har ICU-doktorerna färgglada exempel på hur taggiga den här typen av saker blir. Citerar utförligt:
http://userguide.icu-project.org/collation