Först av allt, key
är ett reserverat ord, undvik det med `
För det andra, när du använder kolumnen auto_increment, måste den kolumnen definieras som en nyckel.
CREATE TEMPORARY TABLE
`RETURN_ARTISTS`
(`KEY` INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
ARTIST_1_KEY INT(11),
ARTIST_2_KEY INT(11),
KEY (`KEY`));