Det här svaret kan komma lite sent, men det kanske hjälper andra.
I många fall räcker det att visa antalet hittills lästa poster. Det kan göras genom att hantera DataTable.RowChanged-händelsen. Från en testimplementering kunde jag verifiera att händelsen utlöses för varje rad som lagts till av DataAdapter.Fill-Method. När du hanterade händelsen kunde du få nummerposterna lästa genom att titta på DataTable.Rows.Count-Property
Vad jag brukar göra är att läsa data i en bakgrundstråd som uppdaterar en etikett eller listbox. Metoden som faktiskt uppdaterar gui buffrar uppdateringarna till etiketten så att gui-ändringarna bara sker en gång i sekunden för att förhindra flimmer.
Hoppas detta hjälper.
Sascha