Ställ in DataGridView.DataSource async

Dokumentationen föreslår att du använder "virualmode"-egenskapsinställningen.

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/15a31akc.aspx?cs-save-lang=1&cs-lang=csharp#code-snippet-1

Det finns ett annat intressant ämne "Just in time loading". Implementera virtuellt läge med Just-In-Time Data Loading i Windows Forms DataGridView Control

https://msdn.microsoft.com/ en-us/library/ms171624(v=vs.110).aspx

Du har bra exempel i länken ovan. Värt att titta på dem.