Glöm looping. Gör bara så här:
select concat( 'alter table ', a.table_name, ' add index `fields` (`field`);' )
from information_schema.tables a
where a.table_name like 'table_prefix_%';
Ta sedan resultatuppsättningen och kör den som ett SQL-skript.
BTW, du menar förmodligen create index index_name on table_name( column_name);