Jag stötte också på samma problem, problemet är att din Linux-installation kräver att utvecklingsbiblioteken för PostgreSQL installeras för att kunna bygga pärlan.
Så här åtgärdade jag problemet
Öppna din terminal och kör följande kommandon
sudo apt-get install libpq-dev
Och försök sedan installera PostgreSQL gem igen med det här kommandot
gem install pg
Det är allt.
Jag hoppas att detta hjälper