Omvänt snedstreck-kommandon är inte PostgreSQL SQL-kommandon, de är kommandon i psql kommandoradsverktyg. Bakom kulisserna, \connect stänger bara anslutningen och öppnar en ny.
PostgreSQL själv har inte något sätt att byta databaser på en anslutning.
Koppla från och återanslut till den andra databasen.