Ett case expression kan bara manipulera värdet på ett uttryck, inte ta bort rader från resultatet. Om du vill utelämna null s från resultatet måste du lägga till en where klausul:
SELECT CASE WHEN id = 1 THEN 'A'
WHEN id = 2 THEN 'B'
END
FROM test
WHERE id IN (1, 2) -- HERE