Du kan förmodligen använda CLR och en teknik som liknar denna:
http://blogs.msdn.com/b/mattm/archive/2007/09/13/capture-print-messages-from-a-stored-procedure.aspx
Men det bästa alternativet är förmodligen att EXEC in i en temporär tabell som helt enkelt har en enda varchar-kolumn:
http://msdn.microsoft.com /en-us/library/aa175921%28v=sql.80%29.aspx