Det kan göras! Men du måste specifikt konfigurera SSMS för att använda citerade utdata, eftersom det av någon dum anledning inte är standard.
I frågefönstret du vill spara gå till Fråga -> Frågealternativ...
Markera rutan "citatsträngar som innehåller listavgränsare när .csv-resultat sparas".
sedan
select 'apple,banana,cookie' as col1,1324 as col2,'one two three' as col3,'a,b,"c",d' as col4
kommer ut
col1,col2,col3,col4
"apple,banana,cookie",1324,one two three,"a,b,""c"",d"
vilket är vad vi alla vill ha.