SQL Server-fel Implicit konvertering av eftersom sammanställningen av värdet är olöst på grund av en sorteringskonflikt.

Du skulle troligen behöva SORTERA på båda ställena.

Select City COLLATE DATABASE_DEFAULT AS Place, State, Country FROM DEPT1
UNION ALL
Select '' COLLATE DATABASE_DEFAULT AS Place, 'Arizona' As State, Country FROM DEPT2

Edit:Du kan behöva den på varje sträng om du får den på ett ställe

Select
    City COLLATE DATABASE_DEFAULT AS Place,
    State COLLATE DATABASE_DEFAULT AS State,
    Country COLLATE DATABASE_DEFAULT AS Country
FROM DEPT1
UNION ALL
Select
    '' COLLATE DATABASE_DEFAULT,
    'Arizona' COLLATE DATABASE_DEFAULT ,
    Country COLLATE DATABASE_DEFAULT
FROM DEPT2

Edit2:

Det händer eftersom din kolumnsamling förmodligen skiljer sig från din databassortering. Så "City" har en sammanställning men strängkonstanter har en annan.