Du har escapet db-filnamnet korrekt men inte datakällan, därför försöker den ansluta till en datakälla som heter "(localdb)11.0", som (mest troligt) inte existerar.
Försök att undvika det ordentligt så här:
SqlConnection cn = new SqlConnection("Data Source=(localdb)\\v11.0;"+
"Initial Catalog=MyDB; Integrated Security=True; "+
"MultipleActiveResultSets=True; AttachDbFilename=D:\\Products.mdf");