EDMX är Visual Studios "behållare" för allt om din Entity Data Model.
Den innehåller all information som finns i CSDL, SSDL, MSL, plus information om den visuella layouten för tabellerna i din Visual Studio-designeryta.
EDMX-filen konverteras till CSDL, SSDL, MSL (vanligtvis inbäddade som resurser i din assembly) under byggprocessen. Du behöver definitivt inte distribuera eller kopiera EDMX-filerna någonstans för att appen ska köras.
Uppdatering: om du är mer intresserad av ett kodbaserat tillvägagångssätt bör du kolla in kodförst CTP för Entity Framework som klarar sig utan några .edmx-, .csdl/ssdl/msl-filer alls.