JAVA JDK kommer inte med specifika SQL-drivrutiner (dvs mySQL, postgre, MS SQL, etc). Du måste ladda ner och installera dem separat. Nedladdningslänken för java mysql-anslutningen finns här:
http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/
Det står att du ska lägga drivrutinen i din klassväg, men du kan också lägga den i din IDE:s byggväg, det kan vara lättare beroende på vad du gör.