Ditt PHP-skript som fyller i den andra listan bör anropas via Ajax när användaren ändrar värdet på den första rullgardinsmenyn. Så du bör lägga till onchange="myFunctionToPopulate(this.value);" till den första rullgardinsmenyn.
Om du inte vet hur man gör det skulle jag föreslå att du också använder ett JS-bibliotek som jQuery, och vi kommer att lägga upp den enkla koden för att uppnå detta.
Redigerad
Med jQuery kan du göra något så här:
<select name="first_dropdown" onchange="$('#dropdown2_container').load('your_script.php?nid='+this.value);">
<option....
</select>
...
<div id="dropdown2_container" style="display:none"> </div>
Där your_script.php skulle returnera hela select-taggen.