Det beror på att Visual Studio Express inte tillåter dig att installera tillägg. Detta är en av begränsningarna i Express-utgåvan. Du måste lägga till allt MySQL-relaterat manuellt.
Detta anges också här :
Det gör inte innebär att du inte kan använda MySQL i Express Edition. Det betyder bara att du inte får använda de snygga design-time-verktygen;-)