Jag har haft det här problemet när jag installerade mysql pärla tidigare, och en snabb lösning är bara att kopiera libmysql.dll till din ruby bin-mapp. Jag fick nyligen skenor som rinner av en WAMP MySQL-server utan problem, så om detta inte löser det, skriv ett mer specifikt felmeddelande när du har löst problemet med beroendet och jag ska titta på min konfiguration.
EDIT:Bara för att vara specifik, jag kör XAMPP.