Detta kommando ger dig nästan vad du vill ha, och det fungerar till och med med en fjärrserver. Den enda varningen är att den genererar en TSV-fil (fälten är åtskilda av en flik).
mysql mydb -e "select * from mytable" -B > mytable.tsv
Men du kan konvertera den till CSV med sed, som föreslås i det här svaret :
mysql mydb -e "select * from mytable" -B | sed "s/'/\'/;s/\t/\",\"/g;s/^/\"/;s/$/\"/;s/\n//g" > mytable.csv