Första länken på google säger...
du måste installera detta:
http://www.mysql.com/products/connector/
och följ den här guiden:
http:// technikhil.wordpress.com/2007/05/13/getting-microsoft-sql-server-and-mysql-to-talk/
för att länka upp servrarna och sedan använda openquery för att köra MS SQL-frågor.