Korsdatabasfrågor stöds inte av PostgreSQL. De flesta som vill ha "korsdatabas"-förfrågningar landar istället med en enda databas med flera schema inom det. Jag är inte säker på MS-SQL, men MySQL:s "databas" är mer som PostgreSQL "schema".
Om du behöver korsdatabasfrågor måste du använda DBLink eller postgres-fdw. Eller så kan du replikera data - titta på Londiste, Slony-I eller en enkel cronjob.