Det ser ut som psql stöder inte :variable substitution inom psql omvänt snedstreck kommandon.
test=> \set somevar fred
test=> \copy z from :somevar
:somevar: No such file or directory
så du måste göra detta via ett externt verktyg som unix-skalet. t.ex.
for f in *.sql; do
psql -c "\\copy $(basename $f) FROM '$f'"
done