Ett problem som jag kan komma på är att din installation kanske inte har länkats/byggts ordentligt för att använda openssl. Om du inte har provat paketen som anges i dokumenten än, kanske du kan prova det.
När jag tittar på dokumenten :
Så du kan försöka installera den därifrån. Eller så kan du prova den pip-vänliga windows-friendly (obs:jag provade det inte själv) psycopg2 -fönster paket.