Om du är på en domän bör inställningen vara "Görs med hjälp av inloggningens nuvarande säkerhetskontext", men det finns ett steg till - du måste bevilja ett SPN till var och en av servrarna som är involverade i transaktionen.
Förutsatt att du kör SQL Services på båda servrarna som domänanvändare (vilket du måste göra för att få det här att fungera - LocalSystem kommer inte att göra det), här är instruktionerna du behöver:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb735885 .aspx
Kom ihåg att användaren kommer att behöva ett SPN för båda servrarna, men inte klienten - om du till exempel går från klient -> server1 -> server2 kommer SQL Service-kontot att behöva en SPN för både server1 och server2.
Om du är förvirrad (det är en förvirrande process), skriv en kommentar så ska jag förtydliga instruktionerna.