Du kan referera till andra databaser direkt om användaren har behörighet.
<database>.<user>.<tablename>
Är den fullständiga "sökvägen" till databastabellen.
Ofta använder du
db1.dbo.tbl1 join db2.dbo.tbl2
där dbo är standard för databasägare, alla tabeller som inte ägs av en specifik användare ägs av dbo som standard.
UPDATE
För att få frågan att validera kan du utöka den till detta
SELECT * FROM
(SELECT a.concession as db1_CON_NUMBER FROM db1.dbo.concessions as a
UNION
SELECT b.[Concession Number] as db1_CON_NUMBER FROM db1.dbo.invoicing as b ) c
INNER JOIN
(SELECT c.concession as db2_CON_NUMBER FROM db2.dbo.concessions as a
UNION
SELECT b.[Concession Number] as db2_CON_NUMBER FROM db2.dbo.invoicing as b ) d
ON db1_CON_NUMBER = db2_CON_NUMBER
Men jag har inte hunnit kolla om detta skulle returnera rätt data men du kan testa.