Använd RAISERROR funktion:
RAISERROR( 'This message will show up right away...',0,1) WITH NOWAIT
Du bör inte helt ersätta alla dina utskrifter med raiserror. Om du har en slinga eller en stor markör någonstans, gör det bara en eller två gånger per iteration eller till och med bara var flera iterationer.
Dessutom:Jag lärde mig först om RAISERROR på denna länk, som jag nu anser vara den definitiva källan till SQL Server Error-hantering och definitivt värd att läsa:
http://www.sommarskog.se/error-handling-I.html